Le glossaire du Trader

Back-Testing

Le back-testing est une procédure d'évaluation d'un système de trading algorithmique (Expert Advisor, bot de trading) sur la base de données de prix historiques afin de déterminer les résultats qu'il aurait produit dans des conditions de marché similaires. Le processus implique nécessairement de manipuler les paramètres du système et de procéder à une nouvelle série de tests afin d'en optimiser les performances. La bibliothèque EA de FxPro propose plusieurs stratégies automatisées, dont certaines gratuites, qui ont toutes été back-testées, optimisées et sont prêtes à être exécutées.