Le backtesting consiste à tester une stratégie de trading algorithmique (Expert Consultant, robot de négociation) par rapport aux données de prix historiques, afin de déterminer avec quelle précision la stratégie aurait prévu les résultats finaux. Cela implique nécessairement de peaufiner les paramètres de la stratégie initiale et de la tester à nouveau afin d'optimiser ses performances.