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Exécution du VWAP (undefined)

Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est le prix moyen pondéré d'exécution d'une transaction donnée, basé sur plusieurs niveaux de liquidité, chaque niveau ayant un prix et un volume correspondants.

Cette méthode d'exécution permet à l'utilisateur qui négocie de plus grandes transactions de balayer les niveaux et de s'exécuter avec tous les prix disponibles sur les différents niveaux jusqu'à ce que l'ordre soit rempli ou que toutes les liquidités soient épuisées.

Exemple


Niveau Taille Prix de l'offre Prix de l'offre/th>
1 500,000 1.32335 1.32350
2 1,000,000 1.32340 1.32370
3 2,000,000 1.32345 1.32375
4 3,000,000 1.32350 1.32380
5 5,000,000 1.32355 1.32385

Étant donné l’échelle ci-dessus, un achat de 3,5 millions serait exécuté à travers les 3 niveaux de prix les plus élevés (à partir du niveau 1) comme suit: trading de

  • 500,000 à 1,3235
  • 1,000,000 à 1,3237
  • 2,000,000 à 1. 32375

Le prix moyen pour le montant total est calculé au prix moyen de 1,3237.

Calcul: ((500,000/3,500,000) * 1.3235) + ((1,000,000/3,500,000) * 1.3237) + ((2,000,000/3,500,000) * 1.32375) = 1.3237